Příštím vlkem z Wallstreet téměř jistě nebude člověk, ale robot. Přesněji řečeno algoritmus vytvořený umělou inteligencí. Již nyní existuje řada obchodních robotů, kteří uskutečňují milióny transakcí denně.
Již brzy také kontrolní orgány vypustí do světa vlastní umělou inteligenci, která bude na finanční trhy dohlížet. Člověk tak nebude zapotřebí..
Doslova každým rokem se vývoj umělé inteligence posunuje mílovými kroky kupředu. První významnou vlaštovkou s umělou inteligencí, která prolétla médii, byla zpráva z roku 1996, kdy program Deep Blue společnosti IBM rozprášil v šachu světového velmistra Garryho Kasparova. Od té doby zájem o rozvoj umělé inteligence raketově stoupá.
O tom, že vznik neurálních sítí, díky kterým je vývoj umělé inteligence možný, se chýlí téměř ke konci své cesty, svědčí také programy jako DeepStack nebo Libratus. Právě tyto algoritmy na začátku roku 2017 slavily velký úspěch, když dokázaly vyhrát několik pokerových turnajů.
Poker je totiž na rozdíl od šachů hra neúplných informací, program totiž musí umět napodobit lidskou intuici a schopnost učit se.
Umělá inteligence na finančních trzích
To pravé využití pro integraci umělých neurálních sítí našli brokeři na finančních trzích. Již v roce 2014 více než 75 % všech obchodů byly uskutečňovány počítači.
První robotičtí obchodníci povstávají již v 90. letech 20. století. Vznikají tak programy jako SFIartificial life, které mají ovšem do umělé inteligence velmi daleko.První algoritmy sice zvládnou, více či méně, úspěšně analyzovat a predikovat vývoj podkladových aktiv, ještě jim ale stále chybí schopnost učit se a odhadnout tak, které socio-ekonomické fenomény budou mít na daný derivát vliv.
Právě schopnost učit se nové věci a analyzovat chybové rozhodnutí je současným imperativem při vytváření neurálních sítí. Nové umělé inteligence jsou tedy takovým hybridem mezi algoritmy založenými na genetické evoluci a zároveň využívají sítě pravděpodobnostní logiky.
Jakkoliv to zní fantasmagoricky, tyto programy již na finančních trzích reálně fungují. Minimálně od roku 2016 je využívá alespoň 6 investičních společností po celém světě.
Ani roboti nového milénia nezvládnou vše
Nechat za sebe obchodovat roboty ovšem nemusí být vždy nejrozumnější řešení. Například v roce 2012 přišla makléřská společnost Knight Capital díky chybě v algoritmu o něco málo přes 400 miliónů dolarů.
A to za pouhých 30 minut obchodování. Chyby dělají i lidé, většinou ne v takovém rozsahu.
Právě tyto nedostatky vyvolávají pochybnosti o stabilitě automatizovaných obchodníků. Ve ztrátě totiž není samotný obchodník, ale trpí tím celý finanční trh. Ten se pak stává více volatilní, a tedy rizikový.
Aby se podobným událostem předešlo, začaly se v následujících letech využívat také algoritmy řízení rizik. Ty fungují paralelně s umělou inteligencí, která má primárně vyhodnocovat trh a hledat vhodné vstupy do obchodu. Laicky řečeno, robot hlídá robota.
Umělá inteligence jako hlídací pes finančních trhů
Na finančních trzích nicméně nebude umělá inteligence jen obchodovat, ale již velmi brzy je také střežit. Od letošního roku začíná Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) testovat novou umělou inteligenci, která bude vyhledávat podezřelé vzory obchodování.
FINRA hodlá do databáze umělé inteligence implementovat celkem 270 vzorů. Tyto vzory pak bude vyhledávat ve více než 50 miliardách finančních operacích denně.
Půjde ovšem o smíšený kontrolní systém, kdy úkolem umělé inteligence bude nalezení podezřelé série obchodů, které nahlásí příslušnému oddělení. Budou to nakonec až lidé, kteří rozhodnout o tom, jestli se skutečně jedná o nekalé obchodování či nikoliv.
